上证与中证红利波动率控制指数系列11月发布

　　上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于11月19日正式发布2条上证红利波动率控制指数与2条中证红利波动率控制指数,目标波动率为10%和20%。

　　根据编制方案,波动率控制指数由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中,股票资产分别由上证红利指数和中证红利指数代表,现金资产由中证短融50 指数代表,两者权重每月调整一次。当实际波动率大于目标波动率时,增加现金的比重并降低股票资产仓位,以控制整个组合的风险暴露水平。

　　中证指数相关负责人表示,2005年以来,上证、中证红利指数的历史波动率高达29%,给长期投资带来了挑战。

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