上证与中证汇率对冲指数系列下月发布

　　上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于11月3日发布上证与中证汇率对冲指数系列,包括上证50汇率对冲指数、上证180汇率对冲指数、上证380汇率对冲指数、沪深300汇率对冲指数、中证500汇率对冲指数、中证1000汇率对冲指数。

　　上证与中证汇率对冲指数模拟建立标的指数的美元头寸并开设美元兑离岸人民币1个月远期多头仓位的投资策略,其中远期仓位在每月底自动展期,以保护标的指数的投资效益不被汇率波动所侵蚀。模拟显示,以沪深300美元对冲指数为例,过去3年相对沪深300指数的年化跟踪误差为0.27%,仅为沪深 300美元指数跟踪误差的11%。

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